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原帖由 johnham 於 2019-4-27 12:30 AM 發表

睇下上唔上到29800啦,4 月倉5 月倉Call side 已經於30000 至31000 集結,但put side 於27x 280 集結,你懂的
請教下,集結代表咩?



熱賣及精選
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原帖由 野性的金牛 於 2019-4-27 12:58 AM 發表


沖破!
明白,咁回調又唔似沖到落280,哈我明



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原帖由 johnham 於 2019-4-27 04:48 PM 發表


集結代表該位有較多合約,大戶對大戶用$ 投下神聖一票。但 long short 同時發生的對賭合約, Long 贏錢機會2x%, short 7x% ,咁你諗下投放左幾億去玩既大戶會比佢咁易穿? ...
Long因為遠,short近,是不是?新手不太會期權
另外可以給我看一下個表嗎,在那看到的呢



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原帖由 johnham 於 2019-4-27 05:16 PM 發表


long... 買入期權,short 賣出期權
咁點解買入係2x賣出係7x?



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原帖由 johnham 於 2019-4-27 05:35 PM 發表


發生的機率
如 call 31000, 有睇錯(倒跌) ,升但橫行或慢(不到31000),或升穿31000 。咁賣出short呢個期權合約的人咪有66% win/p ,對家(買入long)咪33%

外加時間值不斷損耗買入方

所以ard 75% short side win , 25% long side win
以上只是簡單解析,現實太多條件可變,不講了,自己上堂睇書 ...
進修下先,個percentage應該係講緊看空市場?



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