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原帖由 香港勇敢的膠袋 於 2019-4-27 05:18 PM 發表


咁點解買入係2x賣出係7x?
發生的機率
如 call 31000, 有睇錯(倒跌) ,升但橫行或慢(不到31000),或升穿31000 。咁賣出short呢個期權合約的人咪有66% win/p ,對家(買入long)咪33%

外加時間值不斷損耗買入方

所以ard 75% short side win , 25% long side win
以上只是簡單解析,現實太多條件可變,不講了,自己上堂睇書



熱賣及精選
引用:
原帖由 johnham 於 2019-4-27 05:35 PM 發表


發生的機率
如 call 31000, 有睇錯(倒跌) ,升但橫行或慢(不到31000),或升穿31000 。咁賣出short呢個期權合約的人咪有66% win/p ,對家(買入long)咪33%

外加時間值不斷損耗買入方

所以ard 75% short side win , 25% long side win
以上只是簡單解析,現實太多條件可變,不講了,自己上堂睇書 ...
進修下先,個percentage應該係講緊看空市場?



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看空,看好都係一樣既


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