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柏垟資產掛鈎票據(股票期權)

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引用:
原帖由 柏垟 於 2018-12-31 05:13 PM 發表



#5..1月.SP60....你想接貨定收權金?
留意一下10月尾那枝大陽燭,收63.5。
收權金的話,進取的,可以做SP62.5;保守要做60以下。如果大市急跌,55都係有機會到,不如唔做。

不打算做匯豐,純粹口水倉。 ...
我是認為個支陽燭可以頂得下,不過62.5太進取了



快的未必快, 慢的未必慢
引用:
原帖由 芯儀 於 2018-12-31 06:20 PM 發表



我是認為個支陽燭可以頂得下,不過62.5太進取了
就係覺得陽燭係大戶入市位,如果佢未走,佢唔會比帳面蝕,即係唔會低過63.  如果62.5都唔守,可能大戶主力走左,所以連60都會守唔住。  

我覺得1月尾收62.5和收60.0的機會率係相同的,所以做62.5比較著數。



回覆 引用 TOP

個人意見,我玩左股票期權都有8年。
通常賺過一段時間后,就會蝕獲甘。

不過自從轉玩美股的股票期權后,個情況好好多。雖然都會有蝕。
我覺得美股期權較易玩,主要係買賣差價很低,交收日的選擇可以多到每個星期都有結算。 如果是short, short call + short put只要一邊按金。(這個不肯定是否ib比我咁做)



引用:
原帖由 mrkhchan 於 2019-1-1 01:34 PM 發表

個人意見,我玩左股票期權都有8年。
通常賺過一段時間后,就會蝕獲甘。

不過自從轉玩美股的股票期權后,個情況好好多。雖然都會有蝕。
我覺得美股期權較易玩,主要係買賣差價很低,交收日的選擇可以多到每個星期都有結算。 如果是short, short call + short put只要一邊按金。(這個不肯定是否ib比我咁做) ...
一通/耀財都係收最大果邊。即係單邊短倉,按金只夠開一張。但係,可以係另一邊開多一張。

師兄可以分享一下做港股和美股期權倉位分别嗎?  是否同樣以短倉賣時間為主?



[隱藏]
我主要trade 阿里巴巴的期權,short為主。 另外,我也睇過一些活躍度唔高的股票都可買賣期權,但strike同period的選擇不多。
而阿里巴巴的倉位。可在這里睇
https://www.nasdaq.com/symbol/baba/option-chain?dateindex=1

還有一個point, 我pefer trade美股期權是美股本身就可以沽空。所以不會出現call被人行使而無貨交,會罰錢的情況。

btw, 我諗番點解點解自從trade 美股期權,我勁蝕的機會少左,其一原因是,我short的option,講既係一個星期或兩個星期的option,
就算大幅走入價內,期權金唔會太大提升。如果我trade港股期權,一兩個星期的option,基本無肉食。
引用:
原帖由 柏垟 於 2019-1-1 02:20 PM 發表



一通/耀財都係收最大果邊。即係單邊短倉,按金只夠開一張。但係,可以係另一邊開多一張。

師兄可以分享一下做港股和美股期權倉位分别嗎?  是否同樣以短倉賣時間為主? ...
[ 本帖最後由 mrkhchan 於 2019-1-1 03:12 PM 編輯 ]



引用:
原帖由 芯儀 於 2018-12-31 06:20 PM 發表



我是認為個支陽燭可以頂得下,不過62.5太進取了
計左條數....

如果評估大市不太波動,以期望值來説,做SP60比做SP62.5著數。

如果大市波動,期望值全部負數,唔值得做。



引用:
原帖由 mrkhchan 於 2019-1-1 03:09 PM 發表

我主要trade 阿里巴巴的期權,short為主。 另外,我也睇過一些活躍度唔高的股票都可買賣期權,但strike同period的選擇不多。
而阿里巴巴的倉位。可在這里睇
https://www.nasdaq.com/symbol/baba/option-chain?dateindex=1

還有一個point, 我pefer trade美股期權是美股本身就可以沽空。所以不會出現call被 ...
按金如何計算? 

例如SC150  JAN 11/2019。
權金0.33 
定義風險10%, (15)
10日ELN 2.2%
ELN/month = 6.6%

TCH 現價314, 11.5%價外(SC350)權金即月3.1,下月6.4。
定義風險10%(=35),
即月ELN=8.8%
下月ELN=18.3%, 9.15%/ month

計落去同騰訊差不多!   當然,一個月做3次未日權係過癮好多。



按金 for 某張合約,我不懂ib在那里可以看到。
由於我在一通也有trade過股票期權,我個人感覺,在ib開港股期權,對比一通,按金要求
略為有點多,但ib開美股期權,按金會比港股少。 所以我定論唔倒美股期權的按金係咪少d。
引用:
原帖由 柏垟 於 2019-1-1 04:01 PM 發表



按金如何計算?

例如SC150  JAN 11/2019。
權金0.33
定義風險10%, (15)
10日ELN 2.2%
ELN/month = 6.6%

TCH 現價314, 11.5%價外(SC350)權金即月3.1,下月6.4。
定義風險10%(=35),
即月ELN=8.8%
下月ELN=18.3%, 9.15%/ m ...



引用:
原帖由 mrkhchan 於 2019-1-1 04:43 PM 發表

按金 for 某張合約,我不懂ib在那里可以看到。
由於我在一通也有trade過股票期權,我個人感覺,在ib開港股期權,對比一通,按金要求
略為有點多,但ib開美股期權,按金會比港股少。 所以我定論唔倒美股期權的按金係咪少d。
...
以前港股期權,是否揸到結算比較多? 
如果到期日太長是問題所在,可以策略補救。  港股期權,現時也會控制注碼比重,避免單一個股佔比太多。 預判大市轉向,就平倉止賺。最後止蝕位就定義係strike 的10%。不過,多數輸到和按金同額會搬倉,重新起表,以免影響情緒。整體目標勝率90%。



[隱藏]
引用:
原帖由 柏垟 於 2019-1-1 05:13 PM 發表



以前港股期權,是否揸到結算比較多?
如果到期日太長是問題所在,可以策略補救。  港股期權,現時也會控制注碼比重,避免單一個股佔比太多。 預判大市轉向,就平倉止賺。最後止蝕位就定義係strike 的10%。不過,多數輸到和按金同額會搬倉,重新起表,以免影響情緒。整體目標勝率90%。 ...
通常揸到結算。我都係做比較短期為主,通常2個月或1個月內到期。
但我反而唔想同時間做唔同的股票的期權。因為覺得好難兼顧太多。



引用:
原帖由 mrkhchan 於 2019-1-1 05:19 PM 發表


通常揸到結算。我都係做比較短期為主,通常2個月或1個月內到期。
但我反而唔想同時間做唔同的股票的期權。因為覺得好難兼顧太多。
我比較急,好難持貨咁耐。除非即月安全價外,其他應該係數浪轉角位平倉。  除非想接貨,否則,不入價內,應該係其中一個control factor.  SC價內,要好似窩輪發行商買現貨對沖!

開倉時搞左spread sheet 記流水帳,記著倉位,做好風險管理。



引用:
原帖由 柏垟 於 2019-1-1 08:03 PM 發表



我比較急,好難持貨咁耐。除非即月安全價外,其他應該係數浪轉角位平倉。  除非想接貨,否則,不入價內,應該係其中一個control factor.  SC價內,要好似窩輪發行商買現貨對沖!

開倉時搞左spread sheet 記流水帳,記著倉位,做好風險管理。 ...
今天跌市,做幾張價外15%的即月認沽短倉。
開倉目標係月入萬元,因為上月尾年結,提早開了倉,現時已經到數,1月份以守著勝利為目標。



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引用:
原帖由 柏垟 於 2019-1-1 03:33 PM 發表



計左條數....

如果評估大市不太波動,以期望值來説,做SP60比做SP62.5著數。

如果大市波動,期望值全部負數,唔值得做。
請教點樣計算期望值負數的



快的未必快, 慢的未必慢
引用:
原帖由 芯儀 於 2019-1-2 12:41 PM 發表



請教點樣計算期望值負數的
昨天忘了上傳。



附件

IMG_20190101_152636.jpg(175.94 KB)

2019-1-2 12:45 PM

IMG_20190101_152636.jpg

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引用:
原帖由 柏垟 於 2019-1-2 12:45 PM 發表



昨天忘了上傳。
第一行,評估#5收於59的機會,而倉位做SP62.5。
第二行,如果有60%收於59(或者62.5)以上。  

如果收59, 要輸62.5-59.0=3.5, 已收權金1.0,實際輸2.5。  
如果收62.5以上,收取權金1.0。

換算成買馬方程式,投入2.5。
赢:取回3.5(贏1.0),即係1.4倍
輸:2.5全部輸光

如果做SP62.5,要有80%機率,才能有正期望值。
反而,做SP60.0,有60%機率,就可以做。

機率判斷為先! 評估一下各個可能的位置,期望值負數,即係長期做呢啲位會輸錢,唔做比較好。



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